Сравнение PMJIX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 12.26% против 6.76% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и NSDVX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
PMJIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
PMJIX
NSDVX
Сравнение PMJIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 2.29 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и NSDVX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и NSDVX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -38.64% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.48% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -22.58% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -38.64% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -4.78% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -6.62% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.33% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и NSDVX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.22% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.13% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 17.07% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 16.17% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 17.66% | +15.42% |