Сравнение PMJIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.85% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и HFCVX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
PMJIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
PMJIX
HFCVX
Сравнение PMJIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.95 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.72 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.47 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и HFCVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и HFCVX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и HFCVX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -65.75% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.00% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -16.81% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -39.39% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -1.46% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -8.28% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.61% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и HFCVX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.06% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 6.83% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 12.75% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 13.28% | +26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 16.48% | +16.60% |