Сравнение HFCVX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCVX и DFUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCVX и DFUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции DFUVX немного отстают с 10.52%.
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCVX и DFUVX
HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%.
Доходность на риск
HFCVX vs. DFUVX — Ранг доходности на риск
HFCVX
DFUVX
Сравнение HFCVX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCVX | DFUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.63 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.31 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.65 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCVX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HFCVX и DFUVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCVX и DFUVX
Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности DFUVX в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
Просадки
Сравнение просадок HFCVX и DFUVX
Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, примерно равная максимальной просадке DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и DFUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCVX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -65.60% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.26% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -20.33% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -41.76% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -4.06% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.90% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.97% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCVX и DFUVX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCVX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.16% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.50% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.55% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 16.01% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.42% | -1.94% |