PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с COPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с COPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Copley Fund (COPLX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и COPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции HFCVX превзошли акции COPLX по среднегодовой доходности: 10.85% против 10.14% соответственно.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Copley Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с PSECXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с AUXFXCOPLX с AVERX

Сравнение комиссий HFCVX и COPLX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.

COPLX
Copley Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. COPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXCOPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.84

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.24

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

4.91

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. COPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа COPLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXCOPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.84

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между HFCVX и COPLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и COPLX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как COPLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и COPLX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и COPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXCOPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-44.70%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.84%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-20.23%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-36.61%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.77%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.00%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.95%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и COPLX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Copley Fund (COPLX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXCOPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.87%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.02%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.41%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.14%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.59%

-0.11%