PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJAX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJAX с PONPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PMJAX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PMJAX returned 13.33%/yr vs 4.60%/yr for PONPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PMJAX charges 0.90%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности PMJAX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJAX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PMJAX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 13.33% против 4.60% соответственно.

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%

PONPX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.28%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJAX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.96%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between PMJAX and PONPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund Class A

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с VSIAXPMJAX с QRSVXPMJAX с VESMXPMJAX с OFSAXPMJAX с PCN
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

PMJAX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJAX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJAXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.02

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.03

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.26

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

7.83

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJAX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJAX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJAXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.09

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.83

-1.42

Просадки

Сравнение просадок PMJAX и PONPX

Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

-13.41%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-3.69%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-3.86%

-22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-13.41%

-37.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.53%

-13.41%

-37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-1.45%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.06%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJAX и PONPX

PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.68%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

3.28%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

4.14%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.26%

4.83%

+35.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

4.24%

+29.33%

Сравнение комиссий PMJAX и PONPX

PMJAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJAX и PONPX

Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PONPX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

PMJAX and PONPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJAX has higher volatility (5.13%) compared to PONPX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PMJAX dropped -50.53% vs PONPX's -13.41%.

PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJAX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор