PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJAX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJAX с FISVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PMJAX returned 10.65%/yr vs 7.06%/yr for FISVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PMJAX charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.

Доходность

Сравнение доходности PMJAX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMJAX показывает доходность 19.03%, а FISVX немного ниже – 18.90%.

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%

FISVX

1 день
0.96%
1 месяц
4.03%
С начала года
18.90%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.18%
3 года*
18.51%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJAX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%7.92%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		18.90%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Correlation

The correlation between PMJAX and FISVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between PMJAX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с QRSVXPMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с VSIAXPMJAX с OFSAXPMJAX с PCNPMJAX с VESMX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Доходность на риск

PMJAX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJAX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJAXFISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.54

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.54

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

5.34

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

18.11

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJAX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJAX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJAXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PMJAX и FISVX

Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и FISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

-44.66%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.54%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-26.50%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-26.50%

-24.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-10.34%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJAX и FISVX

PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 5.13% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.89%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.97%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.95%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.26%

21.71%

+18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

26.74%

+6.83%

Сравнение комиссий PMJAX и FISVX

PMJAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJAX и FISVX

Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FISVX в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.83%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PMJAX and FISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMJAX has higher volatility (5.13%) compared to FISVX (4.89%). In terms of maximum drawdown, PMJAX dropped -50.53% vs FISVX's -44.66%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJAX и FISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор