PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с AGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). PMIF-U.TO is actively managed, while AGQ is passively managed. Over the past 5 years, PMIF-U.TO returned 2.62%/yr vs 15.82%/yr for AGQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и AGQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%3.42%7.02%0.69%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%9.10%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and AGQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.25

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.94

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.98

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

3.75

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.25

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.08

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и AGQ

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-98.16%

+80.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-76.21%

+72.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-76.21%

+72.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-76.21%

+65.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-84.96%

+83.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-79.86%

+77.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

40.19%

-39.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и AGQ

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

33.59%

-32.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

133.69%

-131.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

120.79%

-117.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

74.68%

-69.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

65.65%

-58.94%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и AGQ

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и AGQ

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and AGQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMIF-U.TO is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMIF-U.TO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: PIMCO and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 0.93% for AGQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор