Сравнение PMFYX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 2.07% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -2.83% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.57% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.74%
TRAIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и TRAIX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
PMFYX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
PMFYX
TRAIX
Сравнение PMFYX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.29 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.41 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.60 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 10.58 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.29 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.90 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и TRAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и TRAIX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности TRAIX в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.92% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.33% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и TRAIX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -26.84% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -6.30% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -17.00% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -26.84% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -4.11% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.86% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.67% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и TRAIX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.14%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.68% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 9.75% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 13.51% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 13.25% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 12.98% | -5.38% |