PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с PIYFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFYX с PIYFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) and PIYFX (Invesco Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - PMFYX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while PIYFX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, PMFYX returned 8.80%/yr vs 4.04%/yr for PIYFX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PMFYX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for PIYFX.

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и PIYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у PIYFX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции PIYFX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.04% соответственно.

PMFYX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.62%
1 год
16.34%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.80%

PIYFX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.03%
1 год
12.57%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.18%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFYX и PIYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.23%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		4.58%10.87%6.92%10.87%-16.93%6.17%-4.31%16.33%-4.96%10.99%

Correlation

The correlation between PMFYX and PIYFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.46

The correlation between PMFYX and PIYFX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Invesco Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с SPYPMFYX с BILPMFYX с FEBIXPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAX
Часто сравнивают с PIYFX:
PIYFX с BAICXPIYFX с FCSRXPIYFX с TPDAXPIYFX с FRGAXPIYFX с SCLAXPIYFX с CONWXPIYFX с NWQIX

Доходность на риск

PMFYX vs. PIYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PIYFX
Ранг доходности на риск PIYFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIYFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIYFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIYFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIYFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIYFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c PIYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXPIYFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.12

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.06

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.41

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

10.42

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. PIYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PIYFX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и PIYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXPIYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.12

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.48

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.62

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и PIYFX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки PIYFX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и PIYFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFYXPIYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-30.39%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-5.49%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-7.30%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-20.01%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-30.39%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.24%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.08%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и PIYFX

Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеют волатильность 2.01% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFYXPIYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.92%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

5.08%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

6.24%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

7.04%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

8.53%

-0.91%

Сравнение комиссий PMFYX и PIYFX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIYFX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и PIYFX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что сопоставимо с доходностью PIYFX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		6.34%6.14%6.90%7.07%7.35%6.21%6.04%5.13%5.74%5.82%4.94%5.37%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.34%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PMFYX and PIYFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMFYX has higher volatility (2.01%) compared to PIYFX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PMFYX dropped -24.23% vs PIYFX's -30.39%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFYX и PIYFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор