PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFYX с PIOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) and PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) are both mutual funds - PMFYX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PMFYX returned 8.80%/yr vs 13.70%/yr for PIOTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFYX charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for PIOTX.

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у PIOTX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.70% соответственно.

PMFYX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.62%
1 год
16.34%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.80%

PIOTX

1 день
-0.85%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.25%
1 год
26.85%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFYX и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.23%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		10.55%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%

Correlation

The correlation between PMFYX and PIOTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.63

The correlation between PMFYX and PIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с SPYPMFYX с BILPMFYX с FEBIXPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAX
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DEPIOTX с XLG

Доходность на риск

PMFYX vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXPIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.24

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.05

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.22

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

10.78

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PIOTX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXPIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.24

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.58

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.14

+1.03

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и PIOTX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и PIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFYXPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-66.24%

+42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-8.35%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-20.40%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-26.49%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-31.79%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.85%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-20.15%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.49%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и PIOTX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.01%, в то время как у Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFYXPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.79%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

8.34%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

12.02%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

16.92%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

17.98%

-10.36%

Сравнение комиссий PMFYX и PIOTX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIOTX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и PIOTX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PIOTX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.81%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.34%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PMFYX and PIOTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIOTX has higher volatility (2.79%) compared to PMFYX (2.01%). In terms of maximum drawdown, PMFYX dropped -24.23% vs PIOTX's -66.24%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFYX и PIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор