Сравнение PMFYX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.83% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и GMWAX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.
Доходность на риск
PMFYX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
PMFYX
GMWAX
Сравнение PMFYX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.23 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.02 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.90 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 11.96 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.67 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.30 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и GMWAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и GMWAX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и GMWAX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -41.69% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -8.00% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -22.47% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -25.12% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -5.09% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -11.29% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.94% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и GMWAX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.25% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 6.70% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 10.52% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 9.96% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 10.30% | -2.70% |