PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с SMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFMX с SMDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFMX (Principal MidCap S&P 400 Index Fund) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PMFMX returned 11.92%/yr vs 10.78%/yr for SMDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PMFMX charges 0.73%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и SMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFMX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у SMDIX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции SMDIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.78% соответственно.

PMFMX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.42%
1 год
24.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.92%

SMDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.24%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.26%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFMX и SMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		13.74%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		15.14%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%

Correlation

The correlation between PMFMX and SMDIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.96

The correlation between PMFMX and SMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с QQQPMFMX с SPY5.LPMFMX с VUGPMFMX с MISIXPMFMX с TARKX
Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с VMCIXSMDIX с HDGYXSMDIX с HGOIX

Доходность на риск

PMFMX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMXSMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.00

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.80

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.68

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

14.26

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. SMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и SMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMXSMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и SMDIX

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и SMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFMXSMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-48.26%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.40%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-20.25%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-20.87%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-40.70%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.27%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-6.46%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.91%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и SMDIX

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFMXSMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.17%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.77%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.63%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.23%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.96%

+3.04%

Сравнение комиссий PMFMX и SMDIX

PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SMDIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFMX и SMDIX

Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности SMDIX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		7.21%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.56%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PMFMX and SMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMFMX has higher volatility (4.38%) compared to SMDIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, PMFMX dropped -55.43% vs SMDIX's -48.26%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFMX и SMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор