PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFMX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFMX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		2.33%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%0.10%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

PMFMX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.49%
1 год
15.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.12%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с SPY5.LPMFMX с QQQPMFMX с VUGPMFMX с TARKXPMFMX с MISIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий PMFMX и QCGDX

PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Доходность на риск

PMFMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.65

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.42

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между PMFMX и QCGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFMX и QCGDX

Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		8.01%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и QCGDX

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFMXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-22.37%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-8.85%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-20.18%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.22%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.27%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.26%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и QCGDX

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFMXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.64%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.86%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

13.74%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

14.81%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

16.56%

+4.41%