Сравнение PMFMX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.26% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и KMVAX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
PMFMX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
PMFMX
KMVAX
Сравнение PMFMX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.17 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.23 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и KMVAX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и KMVAX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -65.81% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.33% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.84% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -45.41% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.82% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -10.04% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.95% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и KMVAX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 6.50% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 12.31% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 20.21% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.30% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.10% | +0.87% |