Сравнение PMFLX с PMJIX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и PMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам PMFLX и PMJIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.66% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.27% |
Correlation
The correlation between PMFLX and PMJIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PMFLX
PMJIX
Сравнение PMFLX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFLX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.18 | 0.38 | +9.80 |
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и PMJIX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PMJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -49.75% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -16.21% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и PMJIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 17.12% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 39.48% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 33.08% | -28.78% |
Сравнение комиссий PMFLX и PMJIX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и PMJIX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PMJIX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.63% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and PMJIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор