PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с FSMUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.82%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и FSMUX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		0.68%

Correlation

The correlation between PMFLX and FSMUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с PFORXPMFLX с APUSX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX

Доходность на риск

PMFLX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

0.11

+10.06

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и FSMUX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и FSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-16.27%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-5.45%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и FSMUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.13%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

4.64%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.64%

-0.34%

Сравнение комиссий PMFLX и FSMUX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и FSMUX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FSMUX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and FSMUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и FSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор