Сравнение PMFLX с PFORX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и PFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFORX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам PMFLX и PFORX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.66% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.24% |
Correlation
The correlation between PMFLX and PFORX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PMFLX
PFORX
Сравнение PMFLX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFLX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.18 | 1.26 | +8.92 |
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и PFORX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -13.87% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.95% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и PFORX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.79% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.62% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.16% | +1.14% |
Сравнение комиссий PMFLX и PFORX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и PFORX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PFORX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.12% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PMFLX and PFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор