Сравнение PMEGX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 9.68% против 20.72% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и WWNPX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
PMEGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
PMEGX
WWNPX
Сравнение PMEGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.32 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и WWNPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и WWNPX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и WWNPX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -67.87% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -32.61% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -41.13% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -43.51% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -15.90% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -13.85% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 20.16% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и WWNPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 9.22% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 24.58% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 36.48% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 32.56% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 28.17% | -8.38% |