PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-4.03%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 9.68% против 21.10% соответственно.

PMEGX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-3.03%
1 год
7.08%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.14%
10 лет*
9.68%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий PMEGX и KMKNX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.62

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.43

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

0.79

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKNX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между PMEGX и KMKNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и KMKNX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.98%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и KMKNX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-65.47%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-19.52%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-31.47%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-31.47%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-10.15%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-15.29%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

10.58%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и KMKNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.07%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

17.87%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

24.61%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

26.44%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

23.39%

-3.60%