Сравнение PMEGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.91% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и FSMAX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PMEGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PMEGX
FSMAX
Сравнение PMEGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.70 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и FSMAX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и FSMAX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -50.55% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -14.64% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -36.31% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -50.55% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -7.18% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -12.29% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.57% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и FSMAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.01% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 13.51% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 23.00% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.36% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 30.21% | -10.42% |