PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMEGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund
-4.03%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.91% соответственно.


PMEGX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-3.03%
1 год
7.08%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.14%
10 лет*
9.68%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий PMEGX и FSMAX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

PMEGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMEGXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.91

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.40

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.39

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

5.70

-3.42

PMEGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMEGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между PMEGX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и FSMAX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности FSMAX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund
21.98%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и FSMAX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PMEGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-50.55%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.64%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-36.31%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-50.55%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-7.18%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-12.29%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.57%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и FSMAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PMEGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.01%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.51%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.00%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

22.36%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

30.21%

-10.42%