Сравнение PMEGX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и FAM Value Fund (FAMVX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMEGX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции FAMVX немного впереди с 9.72%.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и FAMVX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
PMEGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
PMEGX
FAMVX
Сравнение PMEGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.51 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.65 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и FAMVX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и FAMVX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -51.12% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.38% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -22.77% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.73% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -7.14% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.45% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.25% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и FAMVX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.71% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 10.21% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 17.91% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.08% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 18.15% | +1.64% |