Сравнение PMEFX с CSTAX
PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.54%/yr vs 2.77%/yr for CSTAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и CSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам PMEFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 1.47% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 4.57% |
Correlation
The correlation between PMEFX and CSTAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between PMEFX and CSTAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMEFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PMEFX
CSTAX
Сравнение PMEFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.45 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 9.43 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.21 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и CSTAX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и CSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMEFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -14.52% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.72% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -4.89% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -14.52% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.40% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.35% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 0.71% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и CSTAX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у American Funds College 2027 Fund (CSTAX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMEFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.10% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 2.31% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 3.04% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 5.15% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 5.79% | +1.90% |
Сравнение комиссий PMEFX и CSTAX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и CSTAX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности CSTAX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.19% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMEFX and CSTAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTAX has higher volatility (1.10%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs CSTAX's -14.52%.
CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMEFX и CSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор