Сравнение PMEFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 4.57% |
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEFX и CSTAX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
PMEFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PMEFX
CSTAX
Сравнение PMEFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.81 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.61 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.39 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 9.64 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.81 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMEFX и CSTAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и CSTAX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и CSTAX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -14.52% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.72% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | -14.52% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.00% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -2.37% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 0.67% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и CSTAX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у American Funds College 2027 Fund (CSTAX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.43% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.11% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 3.50% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 5.16% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 5.82% | +1.97% |