Сравнение PMDIX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMDIX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции TCVIX немного отстают с 8.94%.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и TCVIX
И PMDIX, и TCVIX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
PMDIX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
TCVIX
Сравнение PMDIX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.51 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и TCVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и TCVIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и TCVIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -41.89% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.52% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -19.37% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -41.89% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -7.76% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.43% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.00% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и TCVIX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 4.92%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.27% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.00% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 17.54% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.11% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.11% | +1.11% |