Сравнение PMDIX с RNPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и RNPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и RNPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | -5.22% | 21.71% | 17.13% | 25.06% | -25.70% | 18.00% | 33.88% | 31.22% | -5.71% | 29.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у RNPGX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям RNPGX по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.74% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
RNPGX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и RNPGX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RNPGX в 0.42%.
Доходность на риск
PMDIX vs. RNPGX — Ранг доходности на риск
PMDIX
RNPGX
Сравнение PMDIX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | RNPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.58 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.93 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и RNPGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и RNPGX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности RNPGX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 7.25% | 6.87% | 5.45% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и RNPGX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и RNPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -34.25% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.75% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -34.25% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -34.25% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -8.68% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.59% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.88% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и RNPGX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 5.67%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.24% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.33% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 17.03% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.15% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.77% | +2.46% |