Сравнение PMDIX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 6.86% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PLWIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PLWIX
Сравнение PMDIX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.53 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.82 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PLWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PLWIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PLWIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -49.07% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -5.75% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -19.73% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -20.29% | -26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -4.59% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.76% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.27% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PLWIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.61% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 4.35% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 7.48% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 8.22% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 8.55% | +11.67% |