PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLWIX с FHFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLWIX с FHFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) and FHFDX (Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PLWIX returned 5.37%/yr vs 10.80%/yr for FHFDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PLWIX charges 0.01%/yr vs 0.29%/yr for FHFDX.

Доходность

Сравнение доходности PLWIX и FHFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLWIX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у FHFDX с доходностью 13.58%.

PLWIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.26%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.52%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.37%

FHFDX

1 день
0.66%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.58%
6 месяцев
15.10%
1 год
30.67%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLWIX и FHFDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		4.62%11.32%12.21%12.23%-14.36%9.05%12.70%18.40%-8.05%
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		13.58%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.84%

Correlation

The correlation between PLWIX and FHFDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between PLWIX and FHFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2020 Fund

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Часто сравнивают с PLWIX:
PLWIX с FTLSXPLWIX с PLTZXPLWIX с JLKYXPLWIX с TRRLXPLWIX с DRIJXPLWIX с SWYOXPLWIX с FHNDX
Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с SPYFHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с FHHDXFHFDX с VTIVX

Доходность на риск

PLWIX vs. FHFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLWIX
Ранг доходности на риск PLWIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLWIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLWIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLWIX c FHFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWIXFHFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.52

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.48

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.33

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

14.70

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLWIX vs. FHFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLWIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHFDX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLWIX и FHFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWIXFHFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PLWIX и FHFDX

Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FHFDX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FHFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWIXFHFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-31.28%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-9.40%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-15.56%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-27.68%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.84%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.12%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PLWIX и FHFDX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWIXFHFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.10%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

10.11%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

12.42%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

15.08%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

16.88%

-8.31%

Сравнение комиссий PLWIX и FHFDX

PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FHFDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLWIX и FHFDX

Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FHFDX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		3.60%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%0.00%0.00%0.00%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		9.63%10.08%11.91%5.12%9.82%9.40%5.90%8.69%7.35%5.74%3.73%8.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PLWIX and FHFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHFDX has higher volatility (4.10%) compared to PLWIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PLWIX dropped -49.07% vs FHFDX's -31.28%.

FHFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLWIX и FHFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор