PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTNX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTNX с FRIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHTNX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund) and FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PHTNX returned 8.77%/yr vs 4.21%/yr for FRIMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PHTNX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FRIMX.

Доходность

Сравнение доходности PHTNX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTNX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у FRIMX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.21% соответственно.

PHTNX

1 день
0.26%
1 месяц
3.35%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.41%
1 год
18.37%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.77%

FRIMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.43%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTNX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTNX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund		7.16%14.41%11.06%14.92%-16.76%13.88%14.74%20.92%-7.30%16.81%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		4.05%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Correlation

The correlation between PHTNX and FRIMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.82

The correlation between PHTNX and FRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с PHTNX:
PHTNX с QQQPHTNX с PTEAXPHTNX с SACAXPHTNX с CMNWXPHTNX с FOTKXPHTNX с PMDIXPHTNX с POSIX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с PLTHXFRIMX с LTSTXFRIMX с TBLGXFRIMX с FAFAXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNX

Доходность на риск

PHTNX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTNX
Ранг доходности на риск PHTNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTNX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTNX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHTNXFRIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.53

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.72

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.05

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

13.04

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHTNX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTNX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTNX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTNXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PHTNX и FRIMX

Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и FRIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTNXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-33.73%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.44%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-4.97%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-16.12%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.52%

-16.12%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.71%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.80%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTNX и FRIMX

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTNXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.65%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.42%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

4.15%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

5.28%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

4.52%

+6.71%

Сравнение комиссий PHTNX и FRIMX

PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTNX и FRIMX

Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FRIMX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.08%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
PHTNX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund		4.31%4.62%3.71%3.42%8.05%5.40%4.44%3.70%3.79%2.52%2.28%1.68%

Часто задаваемые вопросы

PHTNX and FRIMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHTNX has higher volatility (2.43%) compared to FRIMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, PHTNX dropped -24.52% vs FRIMX's -33.73%.

FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTNX и FRIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор