Сравнение PHTNX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 1.93% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и PTEAX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PHTNX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PTEAX
Сравнение PHTNX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.14 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 2.97 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и PTEAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PTEAX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PTEAX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -38.72% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -4.78% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -17.37% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -17.37% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.95% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -5.95% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.49% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PTEAX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.01% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 1.80% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 4.92% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 3.96% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 4.39% | +6.81% |