Сравнение PHTNX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -6.68% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции PHTNX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.74% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
CMNWX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и CMNWX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PHTNX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PHTNX
CMNWX
Сравнение PHTNX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.17 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.36 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и CMNWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и CMNWX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности CMNWX в 9.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.38% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и CMNWX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -50.43% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.50% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -23.35% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -33.26% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.91% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -6.99% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.41% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) составляет 3.32%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.58% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 9.55% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 17.32% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.76% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 17.14% | -5.94% |