- ISIN
- US74255L2667
- CUSIP
- 74255L266
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHTNX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции PHTNX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHTNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) показал доход в 7.16% с начала года и 18.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTNX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHTNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHTNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 1.16% | -3.91% | 4.91% | 2.41% | 0.65% | 7.16% | ||||||
| 2025 | 2.21% | 0.45% | -2.52% | 0.00% | 3.12% | 3.17% | 0.57% | 2.20% | 2.36% | 1.15% | 0.67% | 0.30% | 14.41% |
| 2024 | -0.00% | 2.44% | 2.62% | -3.33% | 3.53% | 1.01% | 2.30% | 1.80% | 1.55% | -2.10% | 2.89% | -1.88% | 11.06% |
| 2023 | 5.88% | -2.56% | 2.11% | 0.86% | -1.11% | 3.79% | 1.91% | -1.79% | -3.81% | -2.50% | 7.16% | 4.78% | 14.92% |
| 2022 | -4.32% | -2.19% | 0.37% | -6.46% | 0.32% | -6.17% | 6.24% | -3.65% | -7.25% | 4.00% | 5.64% | -3.51% | -16.76% |
| 2021 | -0.30% | 1.74% | 2.15% | 3.20% | 0.92% | 0.77% | 0.97% | 1.65% | -3.24% | 3.63% | -1.28% | 3.09% | 13.88% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.56, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 72.55% of S&P 500 Index downside but only 63.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 63.02%
- Участие в снижении
- 72.55%
Комиссия
Комиссия PHTNX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTNX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHTNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 13.52 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.49 | $0.42 | $0.89 | $0.77 | $0.59 | $0.45 | $0.39 | $0.29 | $0.23 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.06%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.73%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.07%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PHTNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -56.78% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.10% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.90% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -25.43% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -33.92% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -10.72% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.97% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHTNX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHTNX