PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74255L2667

CUSIP

74255L266

Эмитент

Principal

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PHTNX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund

Популярные сравнения:
PHTNX с QQQ
Популярные сравнения:
PHTNX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) показал доход в 3.19% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTNX составила 6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHTNX

С начала года

3.19%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

0.68%

1 год

8.32%

3 года

7.34%

5 лет

8.24%

10 лет

6.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%0.45%-2.52%0.00%3.12%3.19%
20240.00%2.44%2.62%-3.33%3.53%1.01%2.30%1.80%1.55%-2.10%2.89%-2.44%10.43%
20235.88%-2.56%2.11%0.86%-1.11%3.79%1.91%-1.79%-3.81%-2.50%7.16%4.77%14.92%
2022-4.32%-2.19%0.37%-6.46%0.32%-6.17%6.24%-3.65%-7.25%4.00%5.64%-3.51%-16.76%
2021-0.30%1.74%2.15%3.20%0.92%0.77%0.97%1.65%-3.24%3.63%-1.28%3.09%13.88%
2020-0.17%-4.56%-10.16%8.11%3.57%1.98%4.32%3.81%-1.95%-1.35%8.08%3.68%14.74%
20196.17%1.91%1.34%2.55%-3.86%4.91%0.26%-0.76%1.28%1.60%1.74%2.36%20.92%
20183.53%-3.49%-0.69%0.26%1.13%-0.51%2.24%1.35%-0.33%-6.08%0.89%-5.34%-7.30%
20171.96%2.02%0.57%1.31%1.20%0.64%1.91%0.53%1.69%1.40%1.46%0.95%16.80%
2016-3.62%-0.21%5.60%0.71%0.91%0.30%3.10%0.19%0.29%-1.93%1.18%1.37%7.88%
20150.20%3.65%-0.69%0.99%0.29%-1.75%0.59%-4.53%-1.86%4.94%-0.10%-1.59%-0.19%
20142.92%2.55%-1.57%3.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHTNX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHTNX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHTNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.42$0.89$0.77$0.59$0.45$0.39$0.29$0.23$0.16$0.48

Дивидендный доход

3.04%3.13%3.42%8.05%5.40%4.44%3.71%3.79%2.52%2.29%1.68%4.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.48$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-22.06%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.559
-14.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-12.73%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.308
-10.07%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...