Сравнение PMDIX с MYISX
PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and MYISX (Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.85%/yr vs 11.13%/yr for MYISX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for MYISX.
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и MYISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у MYISX с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям MYISX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.13% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.85%
MYISX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам PMDIX и MYISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 12.33% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 14.84% | 9.47% | 9.54% | 14.54% | -7.99% | 33.19% | 4.93% | 25.44% | -17.64% | 18.39% |
Correlation
The correlation between PMDIX and MYISX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between PMDIX and MYISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDIX vs. MYISX — Ранг доходности на риск
PMDIX
MYISX
Сравнение PMDIX c MYISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | MYISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.51 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 11.65 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и MYISX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и MYISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDIX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -47.79% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.67% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -26.51% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -26.51% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -47.79% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.78% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и MYISX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 3.86%, в то время как у Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDIX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.55% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 11.09% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.96% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 21.16% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 23.28% | -3.02% |
Сравнение комиссий PMDIX и MYISX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и MYISX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности MYISX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 3.78% | 4.34% | 10.86% | 2.35% | 10.17% | 6.45% | 1.60% | 0.75% | 4.74% | 1.52% | 0.10% | 0.41% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 2.85% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PMDIX and MYISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MYISX has higher volatility (4.55%) compared to PMDIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs MYISX's -47.79%.
MYISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMDIX и MYISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор