Сравнение PMDIX с CIMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и CIMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и CIMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 11.28% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | -4.82% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
CIMDX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и CIMDX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.
Доходность на риск
PMDIX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск
PMDIX
CIMDX
Сравнение PMDIX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | CIMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.17 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.40 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 1.00 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и CIMDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и CIMDX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности CIMDX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.41% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и CIMDX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и CIMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -31.86% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.30% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -21.26% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -8.41% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.88% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.60% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и CIMDX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.29% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 11.49% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 18.72% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 15.81% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.52% | +2.71% |