Сравнение PMDIX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 5.40% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.52% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
ARFFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и ARFFX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
PMDIX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
PMDIX
ARFFX
Сравнение PMDIX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.38 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.18 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 8.48 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и ARFFX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности ARFFX в 12.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 12.03% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и ARFFX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -57.66% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.20% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.50% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -43.22% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -6.95% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.50% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.65% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и ARFFX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.91% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.13% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.23% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.60% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.88% | +0.34% |