Сравнение PMDE с TJUL
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator. PMDE is passively managed, while TJUL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for TJUL.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и TJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у TJUL с доходностью 2.33%.
PMDE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и TJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.04% | 0.44% |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 2.33% | 0.29% |
Correlation
The correlation between PMDE and TJUL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. TJUL — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TJUL
Сравнение PMDE c TJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | TJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и TJUL
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и TJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -4.61% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.38% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и TJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.76% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.20% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.20% | -1.83% |
Сравнение комиссий PMDE и TJUL
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и TJUL
Ни PMDE, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and TJUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TJUL.
PMDE and TJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while TJUL is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for TJUL.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и TJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор