Сравнение PMDE с QMAR
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. PMDE is passively managed, while QMAR is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 1.12% |
Correlation
The correlation between PMDE and QMAR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. QMAR — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение PMDE c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и QMAR
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -19.83% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.23% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 6.67% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 14.03% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 13.77% | -11.40% |
Сравнение комиссий PMDE и QMAR
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и QMAR
Ни PMDE, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and QMAR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
PMDE and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор