Сравнение PMDE с PSH
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. PMDE is passively managed, while PSH is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 2.21%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.21% | 0.59% |
Correlation
The correlation between PMDE and PSH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. PSH — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSH
Сравнение PMDE c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и PSH
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -3.06% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.09% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.26% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.99% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.24% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.24% | -0.78% |
Сравнение комиссий PMDE и PSH
PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и PSH
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.64% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and PSH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
PSH has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор