PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 2.02%.


PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и PSH


Correlation

The correlation between PMDE and PSH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PMDE vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMDE vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMDEPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

2.23

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PMDE и PSH

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-3.06%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.26%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и PSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

3.01%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

3.26%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.26%

-0.80%

Сравнение комиссий PMDE и PSH

PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и PSH

PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.


ПозицияTTM20252024
PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December
0.00%0.00%0.00%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы


PMDE and PSH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for PMDE.

PMDE is categorized as Defined Outcome, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.45% for PSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор