Сравнение PMDE с APRP
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while APRP is a Options Trading fund actively managed by PGIM. PMDE is passively managed, while APRP is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 10.01%.
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 10.01% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PMDE and APRP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. APRP — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRP
Сравнение PMDE c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и APRP
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -13.66% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.20% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и APRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 9.31% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 10.77% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 10.77% | -8.40% |
Сравнение комиссий PMDE и APRP
И PMDE, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и APRP
Ни PMDE, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and APRP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE and APRP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMDE and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while APRP is Options Trading.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор