Сравнение PMDE с AJAN
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. PMDE is passively managed, while AJAN is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и AJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 1.51%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 1.51% | 0.45% |
Correlation
The correlation between PMDE and AJAN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. AJAN — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AJAN
Сравнение PMDE c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и AJAN
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и AJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -4.11% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.61% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.30% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и AJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.48% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.82% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.82% | -1.36% |
Сравнение комиссий PMDE и AJAN
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и AJAN
Ни PMDE, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and AJAN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.
PMDE and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for AJAN.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и AJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор