Сравнение PMBS с FFUT
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
PMBS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.90% | 6.15% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between PMBS and FFUT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. FFUT — Ранг доходности на риск
PMBS
FFUT
Сравнение PMBS c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.01 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и FFUT
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -2.84% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.90% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.88% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 11.17% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.17% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.17% | -6.29% |
Сравнение комиссий PMBS и FFUT
PMBS берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и FFUT
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMBS and FFUT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMBS is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMBS is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.85% for FFUT.
PMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: PIMCO and Fidelity. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор