Сравнение PMBMX с SGFFX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 15.67%/yr for SGFFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SGFFX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям SGFFX по среднегодовой доходности: 11.55% против 15.67% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.55%
SGFFX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам PMBMX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -3.42% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 2.37% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
Correlation
The correlation between PMBMX and SGFFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and SGFFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
PMBMX
SGFFX
Сравнение PMBMX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.54 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.78 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и SGFFX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки SGFFX в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и SGFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -62.10% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -15.33% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -39.29% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -40.24% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -50.45% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -16.85% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -22.15% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.67% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и SGFFX
Principal MidCap Fund (PMBMX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеют волатильность 3.94% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.92% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.94% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.55% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 27.03% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 27.99% | -8.86% |
Сравнение комиссий PMBMX и SGFFX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и SGFFX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.64% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and SGFFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBMX has higher volatility (3.94%) compared to SGFFX (3.92%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs SGFFX's -62.10%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор