Сравнение PMBMX с PSMIX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 5.14%/yr for PSMIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.63%/yr for PSMIX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 5.14% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.55%
PSMIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам PMBMX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -3.42% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.67% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Correlation
The correlation between PMBMX and PSMIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and PSMIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PSMIX
Сравнение PMBMX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.35 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 21.14 | -21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PSMIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -55.50% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -2.41% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -5.01% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -6.39% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -55.50% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -24.58% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -26.57% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 0.61% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PSMIX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 1.06% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 3.16% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 4.10% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 4.53% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 38.10% | -18.97% |
Сравнение комиссий PMBMX и PSMIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PSMIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности PSMIX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.64% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.23% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and PSMIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBMX has higher volatility (3.94%) compared to PSMIX (1.06%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs PSMIX's -55.50%.
PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и PSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор