Сравнение PMBMX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 3.62% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и POSIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PMBMX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
POSIX
Сравнение PMBMX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.47 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.73 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.54 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.47 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и POSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и POSIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности POSIX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и POSIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -68.45% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -10.67% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -34.15% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -41.70% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -11.02% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -14.02% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.77% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и POSIX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.82% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.34% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 14.27% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.24% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.96% | +2.16% |