Сравнение PMBMX с EEOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и EEOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.12% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 6.91% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 2.04% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 2.04%.
PMBMX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.26%
EEOFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и EEOFX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Доходность на риск
PMBMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
PMBMX
EEOFX
Сравнение PMBMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.56 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.18 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.42 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.86 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.56 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и EEOFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и EEOFX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности EEOFX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.21% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и EEOFX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и EEOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -50.17% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -13.49% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -50.17% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -21.29% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -19.83% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 4.16% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и EEOFX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.26%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.63% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 16.70% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.25% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 24.89% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.72% | -5.60% |