Сравнение PMBIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.20% против 12.72% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и PSLDX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PMBIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PMBIX
PSLDX
Сравнение PMBIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.55 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.37 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 1.11 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и PSLDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и PSLDX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и PSLDX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -55.25% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -19.25% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -49.32% | +29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -49.32% | +29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -15.88% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.70% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 6.38% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 8.39% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 14.38% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 24.15% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 22.90% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 21.33% | -16.28% |