Сравнение PMBIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.46% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и FMBPX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
PMBIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
PMBIX
FMBPX
Сравнение PMBIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.19 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.03 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.25 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и FMBPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и FMBPX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и FMBPX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -18.34% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.15% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -18.02% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -18.34% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.08% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.28% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.14% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и FMBPX
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.50% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.02% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 5.43% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.72% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.08% | -0.03% |