PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с PSFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с PSFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) are both Defined Outcome funds. PMAY is passively managed, while PSFM is actively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.25%/yr vs 10.05%/yr for PSFM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSFM.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и PSFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 9.44%.

PMAY

1 день
0.17%
1 месяц
1.99%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

PSFM

1 день
0.22%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.34%
1 год
17.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и PSFM

2026 (YTD)20252024202320222021
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.65%10.26%14.08%12.05%-8.08%5.93%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.44%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%

Correlation

The correlation between PMAY and PSFM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between PMAY and PSFM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMAY и PSFM

Секторы
PMAY
PSFM

Технологии

36.2%
33.2%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PMAY
36.2%
PSFM
33.2%

Финансовые услуги

PMAY
11.9%
PSFM
12.5%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.9%
PSFM
10.3%

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.1%
PSFM
10.0%

Здравоохранение

PMAY
8.4%
PSFM
9.6%

Промышленность

PMAY
8.1%
PSFM
8.4%

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.9%
PSFM
5.4%

Энергетика

PMAY
3.5%
PSFM
4.2%

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
PSFM
2.6%

Недвижимость

PMAY
1.9%
PSFM
2.0%

Сырьевые материалы

PMAY
1.8%
PSFM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHK
Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с UAUGPSFM с ZFEB

Доходность на риск

PMAY vs. PSFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c PSFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYPSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
4.43

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
7.92

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

2.05

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.29

13.47

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.96

71.75

-30.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. PSFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.05, что ниже коэффициента Шарпа PSFM равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и PSFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYPSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

4.43

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок PMAY и PSFM

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и PSFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYPSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-14.33%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.31%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-14.12%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-14.33%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.26%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.25%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и PSFM

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYPSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.88%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.00%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

10.56%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

10.51%

-2.11%

Сравнение комиссий PMAY и PSFM

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFM в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и PSFM

Ни PMAY, ни PSFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PMAY and PSFM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAY has higher volatility (1.21%) compared to PSFM (0.83%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs PSFM's -14.33%.

On 5-year performance, PSFM leads with 10.05% vs 7.25% for PMAY. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 10.05% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

PMAY and PSFM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.61% for PSFM.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и PSFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор