PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с PSFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с PSFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM).

PMAY и PSFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAY и PSFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и PSFM

2026 (YTD)20252024202320222021
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%5.93%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 2.20%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOVPMAY с SCHKPMAY с VOO
Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с ZNOVPSFM с AIOOPSFM с XBAP

Сравнение комиссий PMAY и PSFM

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFM в 0.61%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PMAY vs. PSFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c PSFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYPSFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.92

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.59

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

10.66

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. PSFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и PSFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYPSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Корреляция

Корреляция между PMAY и PSFM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и PSFM

Ни PMAY, ни PSFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAY и PSFM

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и PSFM.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYPSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-14.33%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.58%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.34%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.28%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и PSFM

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYPSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.71%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.54%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.99%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

10.65%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

10.65%

-2.15%