PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

PMAY и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAY и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и PBFR

2026 (YTD)20252024
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%5.52%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHK
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий PMAY и PBFR

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PMAY vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.04

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

10.85

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.23

-0.28

Корреляция

Корреляция между PMAY и PBFR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и PBFR

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PMAY и PBFR

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-8.50%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.15%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.17%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.68%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и PBFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 2.18%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.46%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.48%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

8.18%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

7.13%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

7.13%

+1.37%