PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PMAY и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.20%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.81%
1 год
17.77%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с SCHKPMAY с VOOPMAY с VOOV
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PMAY и KAPR

И PMAY, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PMAY vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.72

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.47

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.10

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

12.86

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между PMAY и KAPR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и KAPR

Ни PMAY, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAY и KAPR

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-16.91%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.39%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-16.91%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.02%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.37%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и KAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.70%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.93%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.19%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

11.77%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.72%

-3.22%