PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMAY с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с FFTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and FFTY (CapForce IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.16%/yr vs -2.63%/yr for FFTY. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 9.54%.

PMAY

1 день
-0.07%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.06%
1 год
10.16%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
Всё время*
8.22%

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

PMAY

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
$1.71M$1.24M$6.31M

Сравнение доходности по годам PMAY и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		6.06%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%10.74%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%36.47%

Correlation

The correlation between PMAY and FFTY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.64

The correlation between PMAY and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMAY и FFTY

Секторы
PMAY
FFTY

Технологии

37.9%
18.5%

Финансовые услуги

11.7%
20.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.6%

Здравоохранение

9.1%
43.7%

Промышленность

8.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Энергетика

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.6%

Технологии

PMAY
37.9%
FFTY
18.5%

Финансовые услуги

PMAY
11.7%
FFTY
20.9%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.0%
FFTY
0.9%

Потребительский циклический сектор

PMAY
9.6%
FFTY
3.6%

Здравоохранение

PMAY
9.1%
FFTY
43.7%

Промышленность

PMAY
8.4%
FFTY
5.7%

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.6%
FFTY
1.0%

Энергетика

PMAY
3.0%
FFTY
2.6%

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
FFTY
2.1%

Недвижимость

PMAY
1.9%
FFTY
0.5%

Сырьевые материалы

PMAY
1.7%
FFTY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

CapForce IBD 50 ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с SCHVPMAY с SCHRPMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с EAPRPMAY с VOOVPMAY с VOO
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

PMAY vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PMAY c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMAYFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.36

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
0.70

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.09

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

0.56

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.95

1.35

+23.61

PMAY vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAY и FFTY

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-59.46%

+46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-23.29%

+21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-29.60%

+20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-59.46%

+46.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-22.80%

+22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-22.32%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

9.63%

-9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 1.83%, в то время как у CapForce IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

7.23%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

28.14%

-24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

36.23%

-31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

29.76%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

27.80%

-19.43%

Сравнение комиссий PMAY и FFTY

PMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и FFTY

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and FFTY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (7.23%) compared to PMAY (1.83%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, PMAY leads with 7.16% vs -2.63% for FFTY. On fees, PMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PMAY has performed better with a 7.16% return vs -2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Mid Cap Growth Equities. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: Innovator and CapForce. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.80% for FFTY.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор