Сравнение PMAU с USEP
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. PMAU is actively managed, while USEP is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for USEP.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и USEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у USEP с доходностью 4.54%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USEP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и USEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 4.54% | 4.97% |
Correlation
The correlation between PMAU and USEP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. USEP — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USEP
Сравнение PMAU c USEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | USEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и USEP
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и USEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | USEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -13.37% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.45% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.88% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и USEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | USEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 5.38% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 7.44% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 8.04% | -5.56% |
Сравнение комиссий PMAU и USEP
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и USEP
Ни PMAU, ни USEP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PMAU and USEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.
PMAU and USEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.79% for USEP.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и USEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор